Title
Адаптивни фази систем за алгоритамско трговање : интерполативни Булов приступ
Creator
Rakićević, Aleksandar, 1984-
CONOR:
52686857
Copyright date
2020
Object Links
Select license
Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerade 3.0 Srbija (CC BY-NC-ND 3.0)
License description
Dozvoljavate samo preuzimanje i distribuciju dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora, bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela. Ova licenca je najstroža CC licenca. Osnovni opis Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/deed.sr_LATN. Sadržaj ugovora u celini: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/legalcode.sr-Latn
Language
Serbian
Cobiss-ID
Theses Type
Doktorska disertacija
description
Datum odbrane: 10.11.2020.
Other responsibilities
Academic Expertise
Tehničko-tehnološke nauke
University
Univerzitet u Beogradu
Faculty
Fakultet organizacionih nauka
Alternative title
Adaptive fuzzy system for algorithmic trading : interpolative Boolean approach
Publisher
[A. Ракићевић]
Format
IX, 144 стр.
description
Информациони системи и технологије - Електронско пословање / Information Systems and Technology - E-business
Abstract (sr)
Тема овог рада je адаптивни фази систем за алгоритамско трговање. Систем је развијен коришћењем интерполативног Буловог приступа фази моделовању, анализи података и управљању. Предложени приступ укључује интерполативне логичке моделе за фази препознавање ценовних образаца на тржишту, логички ДуПонт метод за аутоматизовану анализу профитабилности предузећа, интерполативни фази контролер за управљање трговањем и генетски алгоритам за обучавање интерполативног фази контролера ради откривања стратегија. Интерполативни Булов приступ, заснован на интерполативној Буловој алгебри, превазилази проблем неконзистентности фази логике. Конструисани адаптивни фази систем може самостално, из података, да открије успешне стратегије, примени их за алгоритамско трговање и адаптира у случају пада њихових перформанси. Успешност система тестирана је на подацима са америчког тржишта акција, међународног девизног тржишта и тржишта криптовалута.
Abstract (en)
The topic of this thesis is adaptive fuzzy system for algorithmic trading. The system is developed using interpolative Boolean approach for fuzzy modeling, data analysis and control. The proposed approach includes interpolative logical models for fuzzy recognition of price patterns in market data, logical DuPont method for automated analysis of company’s profitability, interpolative fuzzy controller for trading and a genetic algorithm for extracting trading strategies by training interpolative fuzzy controller. Interpolative Boolean approach, based on interpolative Boolean agebra, solves the problem of fuzzy logic’s inconsistency with Boolean axioms. The proposed system can independently discover successful trading strategies from data, apply them for algorithmic trading and adapt in the case of performance deterioration. The system was tested on historical data from US equity, foreign exchange market and cryptocurrency market.
Authors Key words
адаптивни фази систем, систем за алгоритамско трговање, стратегија за трговање, фази логика, интерполативна Булова алгебра, интерполативни фази контролер, логички ДуПонт метод, интерполативни логички модели
Authors Key words
adaptive fuzzy system, algorithmic trading, trading system, trading strategy, fuzzy logic, interpolative Boolean algebra, interpolative fuzzy controller, logical DuPont method, interpolative logical models
Classification
681.513.6:[510.633.3+ 510.644.4](043.3)
Type
Tekst
Abstract (sr)
Тема овог рада je адаптивни фази систем за алгоритамско трговање. Систем је развијен коришћењем интерполативног Буловог приступа фази моделовању, анализи података и управљању. Предложени приступ укључује интерполативне логичке моделе за фази препознавање ценовних образаца на тржишту, логички ДуПонт метод за аутоматизовану анализу профитабилности предузећа, интерполативни фази контролер за управљање трговањем и генетски алгоритам за обучавање интерполативног фази контролера ради откривања стратегија. Интерполативни Булов приступ, заснован на интерполативној Буловој алгебри, превазилази проблем неконзистентности фази логике. Конструисани адаптивни фази систем може самостално, из података, да открије успешне стратегије, примени их за алгоритамско трговање и адаптира у случају пада њихових перформанси. Успешност система тестирана је на подацима са америчког тржишта акција, међународног девизног тржишта и тржишта криптовалута.
“Data exchange” service offers individual users metadata transfer in several different formats. Citation formats are offered for transfers in texts as for the transfer into internet pages. Citation formats include permanent links that guarantee access to cited sources. For use are commonly structured metadata schemes : Dublin Core xml and ETUB-MS xml, local adaptation of international ETD-MS scheme intended for use in academic documents.
